11 / 11
[3] Diaconis P., Freedman D. Iterated random functions.
SIAM Rev
., 1999, vol. 41, no. 1,
pp. 45–76.
[4] Aue A., Horv´ath L., Steinebach J. Estimation in random coefficient autoregressive
models.
J. Time Ser. Anal
., 2006, vol. 27, no. 1, pp. 61–76.
[5] Truquet L., Yao J. On the quasi-likelihood estimation for random coefficient
autoregressions.
Statistics
, 2012, vol. 46, no. 4, pp. 505–521.
[6] Hampel F., Ronchetti E., Rousseeuw P., Stahel W. Robust Statistics: The Approach
Based on Influence Function. New York, John Wiley & Sons, 1984. 472 p.
Статья поступила в редакцию 23.09.2014
Горяинов Владимир Борисович — д-р физ.-мат. наук, профессор кафедры “Математи-
ческое моделирование” МГТУ им. Н.Э. Баумана. Автор 48 научных работ в области
робастного анализа нелинейных стохастических процессов.
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Российская Федерация, 105005, Москва, 2-я Бауманская ул.,
д. 5.
Goryainov V.B. — Dr. Sci. (Phys.-Math.), professor of “Mathematical Simulation”
department of the Bauman Moscow State Technical University. Author of 48 publications
in the field of robust analysis of nonlinear stochastic processes.
Bauman Moscow State Technical University, 2-ya Baumanskaya ul. 5, Moscow, 105005
Russian Federation.
Горяинова Елена Рудольфовна — канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры высшей ма-
тематики факультета экономики НИУ ВШЭ. Автор 31 научной работы в области
непараметрических статистических методов.
Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики” (НИУ
ВШЭ), Российская Федерация, 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20.
Goryainova E.R. — Cand. Sci. (Phys.-Math.), assoc. professor of Higher Mathematics
department of the Faculty of Economics at the National Research University Higher
School of Economics. Author of 31 publications in the field of nonparametric statistical
methods.
National Research University Higher School of Economics, ul. Myasnitskaya 20, Moscow,
101000 Russian Federation.
Просьба ссылаться на эту статью следующим образом:
Горяинов В.Б., Горяинова Е.Р. Сравнение оценок максимального правдоподобия и
наименьших модулей параметров процесса авторегрессии со случайными коэффи-
циентами // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки. 2015. № 3.
C. 20–30.
Please cite this article in English as:
Goryainov V.B., Goryainova E.R. Comparison of maximum likelihood and least
absolute deviate estimation in random coefficients autoregressive model.
Vestn. Mosk.
Gos. Tekh. Univ. im. N.E. Baumana, Estestv. Nauki
[Herald of the Bauman Moscow State
Tech. Univ., Nat. Sci.], 2015, no. 3, pp. 20–30.
30
ISSN 1812-3368. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Естественные науки”. 2015. № 3