9 / 12
В.Б. Горяинов, Е.Р. Горяинова
12
ISSN 1812-3368. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки. 2016. № 6
рию, основанному на выборочном коэффициенте ковариации. Определены зна-
чения асимптотической относительной эффективности для нормального рас-
пределения, двойного экспоненциального распределения (распределения
Лапласа) и загрязненного нормального распределения (распределения Тьюки).
ЛИТЕРАТУРА
1.
Schelter B., Winterhalder M., Timmer J.
Handbook of time series analysis: recent theoretical
developments and applications. Weinheim: Wiley, 2006. 508 p.
2.
Montgomery D.C., Jennings C.L., Kulahci M.
Introduction to time series analysis
and forecasting. Hoboken: Wiley, 2015. 655 p.
3.
Tsay R.S.
Analysis of time series. Hoboken: Wiley, 2010. 667 p.
4.
Rao T.S., Rao S.S., Rao C.R.
Handbook of statistics. Vol. 30. Time series analysis: methods
and applications. Amsterdam: Elsevier, 2012. 755 p.
5.
Wilson G.T., Reale M., Haywood J.
Models for dependent time series. Boca Raton:
CRC Press, 2015. 334 p.
6.
Daraio C., Simar L.
Advanced robust and nonparametric methods in efficiency analysis.
New York: Springer, 2007. 260 p.
7.
Huber P., Ronchetti E.M.
Robust statistics. Hoboken: Wiley, 2009. 360 p.
8.
Hettmansperger T.P., McKean J.W.
Robust nonparametric statistical methods. Boca Raton:
CRC Press, 2011. 535 p.
9.
Wilcox R.R.
Introduction to robust estimation and hypothesis testing. Amsterdam: Elsevier,
2012. 689 p.
10.
Andrews B.
Rank-based estimation for autoregressive moving average time series models //
J. Time Ser. Anal. 2008. Vol. 29. No. 1. P. 51–73.
11.
Goryainov V.B.
Identification of a spatial autoregression by rank methods // Automation
and Remote Control. 2011. Vol. 72. No. 5. P. 975–988.
12.
Goryainov V.B.
Least-modules estimates for spatial autoregression coefficients // Journal
of Computer and Systems Sciences International. 2011. Vol. 50. No. 4. P. 565–572.
13.
Горяинова Е.Р., Горяинов В.Б.
Знаковые критерии в модели скользящего среднего //
Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки. 2008. № 1. С. 76–86.
14.
Goryainov V.B., Goryainova E.R.
Nonparametric identification of the spatial auto-
regression model under a priori stochastic uncertainty // Automation and Remote Control.
2010. No. 2. P. 198–208.
15.
Truquet L., Yao J.
On the quasi-likelihood estimation for random coefficient auto-
regressions // Statistics. 2012. Vol. 46. No. 4. P. 505–521.
16.
McLeod A.I.
On the distribution and applications of residual autocorrelations in Box-
Jenkins models // J. R. Statist. Soc. B. 1978. Vol. 40. P. 296–302.
17.
Hallin M., Puri M.L.
Optimal rank-based procedures for time series analysis: Testing
an ARMA model against other ARMA models // The Annals of Statistics. 1988. Vol. 16.
P. 402–432.
18.
Maronna R.A., Martin D., Yohai V.
Robust statistics: Theory and methods. Chichester:
Wiley, 2006. 403 p.