|

Метод описания немарковских процессов, задаваемых линейным интегральным преобразованием

Авторы: Морозов А.Н. Опубликовано: 25.04.2014
Опубликовано в выпуске: #3(14)/2004  
DOI:

 
Раздел: Прикладная математика; методы математического моделирования  
Ключевые слова:

Предложен метод нахождения L-мерной характеристической функции случайного процесса, получаемого путем линейного интегрального преобразования из процесса с независимыми приращениями. Показано, что разработанный метод применим для описания немарковских процессов, в частности фликкер-шума.